摩根大通衍生品投资失误损失20亿美元

摩根大通(JPMorgan Chase)宣布，因信贷衍生品交易失误，意外损失20亿美元。首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)将此事归咎于“失误、粗心和错误判断”，并警告称，损失“可能进一步恶化”。

摩根大通在昨日股市闭市后提交给监管机构的文件中披露了这个令人震惊的消息。消息导致该行股票下跌约6%，并引发外界再次呼吁加强对银行业的监管。

摩根大通表示，造成损失的是该行首席投资办公室(chief investment office)。这个部门成立的目的是对多余存款进行投资。但一些对冲基金称，这个部门也在大举进行自营交易，从而引发围绕它的争议。

即将实施的“沃克尔规则”(Volcker rule)将禁止自营交易。摩根大通周四披露的亏损消息，可能会让监管机构坚定更广泛施行这一禁令的决心。

“这（起交易失误）会正中一些权威们的下怀，”戴蒙在匆忙召集的电话会上表示。“它可能没有违反沃克尔规则，但它违反了‘戴蒙原则’。”

在电话会一开始，戴蒙就说自己对损失负有责任，并表示道歉。他说：“这些错误非常严重，而且是我们自己造成的，我们要对此负责。我们违反了自己定下的一些经营标准和原则。这不是我们想要的经营方式。”

这个错误应该被归在“错的离谱的一类，如果你们或其他任何人因此对我们表示质疑，我完全能理解。”

长期以来，戴蒙一直对摩根大通精湛的风险管理及其“堡垒式的资产负债表”感到自豪。他表示，这此亏损将打击该行在风险管理方面的声誉。按照新的巴塞尔协议III(Basel III)的规定，该银行的核心资本占加权资产的比率将从8.4%降至8.2%。

摩根大通首席投资办公室的既定目标是对冲该银行的贷款组合以及投资过剩存款。这20亿美元的亏损是在不到6周的时间内产生的，其它部门的利润抵消了这部分亏损。摩根大通表示，与预期的2亿美元利润相比，该部门第二季度将整体亏损8亿美元左右。

摩根大通表示，动荡的信贷市场更加暴露了上述部门交易战略上的缺陷。由于摩根大通不愿低价出售其交易头寸，因此这一风险敞口还将持续一段时间。

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