马金斋 1月20日股指期货量化波段交易观点与策略
一、观点
上个交易日,欧洲和美国主要股指稍弱,中概30较好,中国大市值ETF较弱,CRB指数稍弱,美元指数平淡,国内商品夜盘较弱,今天早盘亚太主要股指平淡,外围市场表现对今天国内市场影响中性。
今天国家统计局公布重要经济数据,关注其影响。
上个交易日,沪深300较弱;沪深300成交量比上个交易日大幅减少,沪深两市场总成交量比上个交易日较大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日巨幅减少。
目前,沪深300中期较好,短期中性,3300有一定支持,3600压力很大。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅增加,持仓量比上个交易日大幅减少。主力合约贴水3点。大约期指期现差比三个交易日大幅减少,其他3个月期指期现差都比上个交易日大幅增加。从基差看,目前空方较强势。目前,当月和下月期指基差在正常水平,其他2个月期指贴水幅度过大。
今天1月期指交割,巨大利好今天市场。
今天是星期五,关注周末因素影响。
二、近期行情基本特点:
2月以来震荡上升。11月末开始下跌,近日反弹。
三、基本预测:
今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。
日内沪深300的1月期指以下位置触及概率的预测:
1、3420的触及概率为30%;
2、3050的触及概率为5%。
四、交易基本策略:
主要考虑买上证50的1月期指。中线交易。
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