马金斋 4月25日股指期货量化波段交易观点与策略
一、观点
上个交易日,欧洲主要股指升跌互现,美国主要股指大跌,中概30大跌,中国大市值ETF大升,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,CRB指数平淡,上个交易日晚间国内文华商品指数平淡,今天早盘亚太主要股指较弱。外围市场对今天国内市场影响稍利空。
上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。
目前,沪深300中期较弱,短期中性,3750有一定支持,4000有一定压力。
上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅减少,持仓量比前个交易日较小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指基差都在正常水平。
二、基本预测:
今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。
日内沪深300的5月期指以下位置触及概率的预测:
1、3920的触及概率为40%;
2、3750的触及概率为40%。
三、交易基本策略:
多些观望,主要考虑买卖沪深300的5月期指和上证50的5月期指。
等待胜算达到或超过80%的机会。
附:
量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化,才能客观,才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易,提炼出极有效的量化因子,编制科学合理的模式,才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
5、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
6、5年、10年、20年,能稳定高效的跑赢市场基准指数。
7、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8、长期、稳定、持续、高效,是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。
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