量化概念、行业板块风口:
明日早盘重点:
下交易日市场上证首5分钟成交额在92.4亿之上且收阳,首半小时452.0亿且收阳,才有机会延续上涨。首半小时830.4攻击态势出现。
指数经过两天的杀跌,部份公司是抵抗甚至逆市上涨的,域内不乏有一些好的品种。但谷值周期未到,两天午盘都出现挣扎式下影,此时抢反弹稍显急进了些,稳定一点最好还是等吧。高送转第一枪即将打响,这个是较为确定的盈利方向,所以主线依然不变。
中期投资主线我们依然不变:次新+裂股+电子。
市场变盘预警器:
公司一角(注:每日复制或截图文数据展示一家量化初池的上市公司,不构成推荐理由):
产能释放之002042华孚时尚
需求复苏,缺口逐渐显现
下游纺织服装需求缓慢复苏,中国棉花消费量逐年增长,2015/2016、2016/2017年度消费量分别为762.0万吨、816.5万吨,预计2017/2018年度消费量继续升至838.2万吨。产量增速较慢,库存逐渐减少,国内棉花供需缺口逐渐显现,2015/2016年度供需出现反转,需求端出现187万吨的缺口,2016/2017年度进一步扩大至229万吨,预计2017/18年度该缺口规模继续稳定。
棉价自2016年上涨至高位后,2017Q1-Q3维持高位震荡,伴随9月新棉上市以及下游旺季到来,截至10月23日棉花328指数较二季度末上涨0.33%至15991元/吨。中长期来看,我们通过供需格局的判断认为棉价依然处于上升通道。
综合需求供给端,总供给因产量稳定而储备库存逐渐而趋于下滑,下游需求则逐渐回暖,产生供需缺口。此格局推动下,中长期来看,未来棉花均衡价格预计将会提高,利好公司毛利率和业绩。
纱线新产能推进迅速
公司通过自建和收购等方式,产能持续扩大。新疆方面,2015年公司计划于阿克苏地区分三期建设100万锭色纺纱及6万吨棉花染色产能项目,达产可实现产能20万吨色纺纱线。越南方面,2014年越南华孚成立,当年项目一期6万锭实现试生产;2015年一期12万锭、1万吨色纤染色产能落地;2016年8万锭进入设备安装调试阶段,年末产能约20万锭;2017H1越南新投产8万锭,全年产能28万锭有望达成。
随越南、新疆产能逐年稳步推进,2017H1产能达到167锭。预计2017年底形成180万锭左右产能,其中新疆产区87万锭、越南等海外产区28万锭、浙江产区32.5万锭、黄淮产区16.5万锭、长江产区16万锭。
截止到2017.11.10模型收益曲线
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达成率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
裂股模型原理:是根据计算机自动运算高概率高送配能力的上市公司.通过送转系数,历史财报、经营预期、股东意向、聪明资金、会议动向等因子通过17级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
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