【量化概念、行业板块风口】
【明日早盘重点】
下交易日市场上证首5分钟成交额在75.5亿之上且收阳,首半小时354.6亿且收阳,才有机会延续上涨,首半小时549.6亿攻击态势出现。
【愚夫解说】
今日闪崩个股:
今天愚夫就不上大盘的量化图了,我们的量化观点具有连续性,只要是连续看的朋友,以周为短期、以月、季为中期、5、10年为长期的市场走势心里基本都有一张预演图。说说今天数据,今天空排个股244支,比昨天少22家公司,空排1955家,比昨日增加160家,未来情绪冰点。愚夫在前面6.6日的《 照顾图表派的反弹》文章讲过:“3.21日起跌得够痛,6月下旬产生的Q2行情才能够爽”,很显然,现在的市场正在让投资者“跌得够疼”,太极八卦阳极生阴,阴极阳升,市场真实成底的时间无论是在6.19、6.27日或其它时间节点?周期角度,虽然市场情绪冰点未到,但6.15日之后的市场已经步入“阳升”阶段,即将进入“赚得够爽”的阶段。
上午:人人乐、神州泰岳、安奈儿、百花村、通达股份、启明星辰、中国动力等
上午:同济堂、南都电源、中国应急、贵人鸟、鲍斯股份、雷曼股份、西藏发展、山东赫达、天成自控、传化智联、东方海洋、园城黄金、绿庭投资、波导股份等
大盘弱市期间,我们要回避机构抱团、高比例质押、重要股东单向减持、高负债高商誉、长时期K线上下影线比实体多的公司。这些公司极易发生闪崩,一是不在碰,二是碰上了要认输即时止损,三是不要去抢这种票的反弹,这种未着地的飞刀通常都有30%以上的跌幅。
今天收盘一资管朋友来电话,问后面做什么?愚夫的回答很肯定,就是“妖股”。知道愚夫的朋友,可能会觉得俺的画风是不是变了,一向厌恶风险的人,要做“妖股”?特定的弱市阶段,“妖股”反而是最安全的,并且是敢于在行情到来之前 “妖”。建议各位细嚼,闭上眼品一下。
好了,如果各位还是怕。愚夫今天介绍一个无风险套利的机会给大家:
300168万达信息,股价一路冲高。有条件赎回条款(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)即触发提前赎回条件。万信转债将于2018年6月25日进入转股期,还有最后5个交易日。万信转债存在无风险套利机会。按下图今日溢价率-10.18去费后可实现9.7586%套利收益率,以100万本金为例:第一步:融资融券账户里用本金做担保品;第二步:融券卖出万达信息38000股:第三步:用本金买入万信转债5530张,第四步:到6月25号溢价率为零时全部平仓。
套利费用:
融券10天利息,按融券年息8%计算:100万*8%*10/365=2191.78元;
融券手续费单边万3加单边千一印花税:38000*26.31*3/10000*2+38000*26.31*1/1000 =1599.65元;
买卖债手续费单边万2:5530*180.8/10000*2=399.93元,
去费净利润约为97600元。26.31*38000*10.18%-2191.78-1599.65-399.93=97586.244元
去费净利润率:97586.244/1000000*%=9.7586%
我们近期分享的观摩股池,主要就是缓坡爬升的上市司,经整固之后,股价高强度迅速拉起的公司。这是特定时期,的特定策略,请不要刻舟求剑。
“机构密律”策略模型部份观摩品种(6.25日前每日整理,恭喜已有朋友成功抓到“妖”):
【市场变盘预警器】
使用方法:最近数据12点钟方位(红色)针刺性突起,且数值大于1,即警示次日市场大概率要变盘;
注意:虽然该预警器自推出约一年时间以来,一直保持较高成功率,但不保证未来一定成功;
模型缺点:仅警示次日变盘,但不能指明变盘的方向、变盘时间长度以及空间幅度。
【公司一角(每日截取图文数据分享量化初池的公司,不构成推荐理由)】
002789建艺集团 国内领先的建筑装饰综合服务商
深圳市建艺装饰集团股份有限公司为综合性建筑装饰企业,公司主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅(面向地产商)提供室内建筑装饰的施工和设计服务。从行业分布来看,其业务主要包括公共装修、住宅装修、装饰设计、租赁和建材销售等业务。
公司坚定不移走“大客户合作”路线,加强巩固已有伙伴关系,开拓新的合作关系,走与大企业集团、上市公司、世界500强企业合作的发展之路,以与战略伙伴强强联合的模式,实现双赢。公司与恒大地产、佳兆业地产、雅居乐地产、中建八局等建立战略合作伙伴关系,同时还与万科地产、万达地产、金地地产、华润地产、长江实业、颐和地产、招商地产、世茂地产、苏宁电器建立了稳定的合作关系,为合作伙伴提供房屋室内以及公共空间的全方位、高质量、高品位的装饰服务。
除了房地产企业,公司还积极挖掘其他行业的装饰客户,如医疗卫生、酒店行业等公装细分市场,以优化项目结构。医疗卫生方面,2012年公司承接河南省人民医院公共建筑装饰工程项目。酒店方面,目前公司项目合作酒店品牌有:君悦、 凯宾斯基、喜来登、万豪、香格里拉、富苑皇冠假日等酒店集团。未来公司将继续与国内名列前茅的地产公司和高端酒店开展稳定合作,保证充足业务来源,提交高品质合作成果,夯实基础寻求跨越式发展。
公装出现结构性复苏,住宅精装修空间广阔
建筑装饰行业是指通过运用装饰材料对建、构筑物内外部进行装饰装修,以提升其使用功能和艺术价值。改革开放以来,我国建筑装饰行业发展迅猛,1978 年到2016年产值总量增长近250倍。建筑装饰行业市场规模大,而进入门槛相对较低,市场集中度低,行业整体呈现“大行业、小公司”的格局。
据国家统计局资料显示,全社会固定资产投资额常年保持稳定增长,2017年末固定资产投资完成额达63.17万亿元。虽然从2011年起固定资产投资增速高位放缓,但仍维持10%左右的增速,公装行业增量市场保持平稳。而在存量方面,建筑物在其寿命期内需多次对接装饰企业,市场空间巨大。根据中国建筑装饰协会统计,旅游饭店、写字楼等装饰周期为6-8年,娱乐场所、商务用房装饰周期则更短,存量市场空间不容忽视。
图一:
此外,公装行业下游产业链复苏,因而在产业链上下游联动效应带动下有望得到提振。伴随国家经济形势改善,公共建筑投资增长较快,加之近来年奥运会、世博会等大型国际活动的开办种类及规模的增加,大大提振和带动公共建筑装饰需求;国际化水平日益提高,外资企业在国内的开设的总量随之攀升,办公建筑、写字楼等商业建筑装饰需求得以提升;随着国民经济与消费结构升级,旅游业回暖及商务活动增加迹象明显,国内及国际访客增加,带动酒店、餐饮、交通运输等下游产业回暖复苏,预计趋势将继续保持,利好以相关行业为主要客户的公装企业。
住宅精装修是指住宅套内所有功能空间的固定面铺或涂饰、管线及终端安装、厨房卫生间等基本设备全部安装完成,一次到位,作为简单装修的升级版,住宅精装修更加注重房屋装修质量,使用不含异味的材料、严控有害气体、使用符合国家标准的防水材料等以保证居住环境的安全性与健康性,同时可满足消费者“拎包入 住”的需求,实现供应链中消费端和生产端的低成本兼高效能,整体化的解决方式为精装修市场开辟广阔空间,未来有望得到进一步发展。
图二:
我国新开发的楼盘中精装修或全装修的比例约为8%,远远低于发达国家80%的水平,有极大提升空间。在城市化进程中,传统毛坯房所带来的大量建筑***让城市管理者头疼不已,加快推进住宅精装修,是营造良好人居环境、走新型化城镇道路的重要事项。目前,国内主要大城市和部分二三线城市均在积极推广住宅精装修,住宅建造装修一体化大势所趋。
资源优势
建艺集团在早期就着手抓资源实体,投资收购了大批矿资源、温泉土地。有了资金平台优势,又有大量库存土地资源,正在规划整合和开发,有实体,有资源就是财富。占地100亩的广东建艺科技工业园即将于今年上半年收尾交付。建艺集团总部大厦今年开始规划兴建,并争取兴建5万平米的新总部大厦。
此外宁夏建艺矿业拥有少见的露天石膏矿场,公司于2017年已开始对该石膏矿进行开采,矿石品质较好,预计2018年可以为公司创造收入。
借力股权投资,积极向外延伸
公司于2016年8月8日投资设立全资子公司深圳前海建艺资本有限公司,注册资本1000万元。自成立起,建艺资本的投资步伐随即展开。2016年9月建艺资本认购陆特能源20%股份,成为其第二大股东;2017年1月前海建艺资本以2亿元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业;同月认购深圳天基权健康科技集团股份有限公司10%的股份。
截至目前公司投资涉及领域包括浅层地热能和大健康等领域,投资产业布局扎实,或对对未来业绩产生积极影响。公司的跨产业投资将有利于公司在稳健经营的同时朝着多元化发展,优化经营结构,发挥协同作用,进行资源整合,分享快速发展行业的红利,实现跨越式持续性增长。
建艺正着力打造成以“主营装饰设计+金融资本+资源实体”为主的多元化战略发展集团企业,争取到2020年集团综合实力比现在翻两番。
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【截止到2018.6.8富矿模型收益曲线】
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生***、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
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