本周期货大多品种的走势可以用上下翻飞来形容,若有人说这种行情如同洗海澡一样痛快,老虎敢说他一定实在撒谎。虽然近来套利交易也十分痛苦,但至少老虎7月4日参加期货大赛以来的利润还是有的,所以,总体看套利的安全性还是比单边交易要好的多。
豆油01今日下破关键支撑位6000关口,在心里上加速了多头恐慌心里,全天下跌92点,尾市报收小下影长阴线。棕榈01下跌74点,较豆油跌幅稍小,但K线形态较豆油01稍弱。从单边交易看,豆油前期下跌幅度明显大于棕榈,市场做空选择棕榈可能要大一些,当然这只是老虎个人臆想。豆油棕榈01周四价差报收488点,原本考虑480告破减仓,但因收盘反弹未能实施。
大豆和豆粕801正向套利今日仍然沮丧,老虎未料到本次连续七日收阴竟不反弹,七月三日的连续下跌也不过连续下跌了六日。好在持仓轻微,加上技术形态上反弹要求强烈,老虎考虑仍可坚持不动。大豆本周连收四阴,这种图形并不多见,且持仓并不太重,老虎考虑坚持以下还是有必要的。
焦煤01与05套利周四再次收阴,价差报收-17点。单纯从价差图形上看,此时抄底正套仍然有点过急。而今天01合约下跌刚刚发力,周五惯性下跌应该还有空间,此时若做正套显然也是不合适的。
鸡蛋01与05合约价差周四反弹38点,报收428点。技术形态上看周五应该还有向上空间。01合约经过连续五日整理后今日发力突破向上,周五惯性应该还有上涨空间,而05合约连续上涨之后向上已露乏力,所以综合分析,周五鸡蛋01与05合约套利价差继续上涨概率还很大。
白糖01与05合约价差已达317点,今日盘中虽然有回调,但总体强势仍然明显,此时若做反向套利,依经验看,恐怕难有大利可获。因近来05合约连续走弱,且走弱速度十分绵软,技术走势未有明显偏离迹象,短期难有急速回拉可能。而01合约双底已经建立,技术形态看,短期快速下跌似乎概率也不大。综合分析,白糖01与05合约本周反向套利介入仍不是最佳时机。
套利优势:1、套利交易因双向持仓,所判断者为双合约价格之差,风险较小。2、套利交易因双向持仓,外盘对其影响几乎可以忽略,隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小,保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取,套利交易手续费较低。
套利风险:资金风险:即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险:即在资金充足情况下,因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
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