量化概念、行业板块风口:
之前的“量化概念、行业风口”仅对当日交易过程中,底部拔起的个股、自然上涨100家、资金入场30家公司进行概念与行业板块的回溯,以及投资日历的轮转。虽然战绩卓著,但愚夫依然觉得有所不足。因此新增下一季度业绩预告与最新半月股东人数动向为底层数据,回溯到更为确定也更有预见性的概念与板块,并在表格中进行加粗。细体字为当天交易过程中的风口,而粗体风口确保续航能力。
明日早盘重点:
下交易日市场上证首5分钟成交额在120.1亿之上且收阳,首半小时587.1亿且收阳,才有机会延续上涨。首半小时911.2攻击态势出现。
今天集中公布10月份宏观数据,工业增加值同比增加6.2%,累计增长6.7%;城固投资同比增长3.16%,环比增长-7.75%;出口同比增长6.9%,环比-4.68%;新增信贷同比10.35%,环比-47.78%,累计同比增长13.80%;m1同比13.0%,环比1.56%;m2同比8.80%,环比-0.14%。M2增速再次创出新低,新增人民币贷款和社会融资规模也不及预期。这种对流动性收紧的解读勾起了人们对行情担忧的情绪。
市场有他自己的运行规律,我们量化的11.09号的峰值点或许受做多情绪的影响往后推迟了两个交易日,但这并不会影响整体的动行节奏。下一个谷峰值点依次都有顺延,谷值点落在11.20日,峰值点11.28日。在约50个点的狭小空间内,实现10.16、10.30、11.14每半个月为频率、化整为零方式的交换筹码;从3415家公司中,虽然有些行业明显出现大转机,但愚夫已很难找到一个舒服的价格下重手,注意我所讲的舒服价格是从动态PEG着手。因此市场虽然还有挣扎的能力,但已经开启了下跌模式。后期的走势推演图在10.28日文章《认真、一直看这里的文章,喜欢上了怪谁?》中,各位可回找来看。
今年8月中旬已来,愚夫一直重仓上海洗霸并多次波段加减仓摊低成本,仅剩三成仓即时成本来到8.50。股票是我所选,但放大战果这要感谢我的老婆,一个叫“一帘幽梦”的家伙。
市场开启了下跌模式,愚夫主张的是刀枪入库少折腾。各位可趁此机会充电,或好好休息,准备迎接2018年2月旬Q1行情的到来。
中期投资主线我们依然不变:次新+裂股+电子。
市场变盘预警器:
公司一角(注:每日复制或截图文数据展示一家量化初池的上市公司,不构成推荐理由):
行业性机会002518科士达
受益分布式光伏爆发 组串式逆变器市场占比提高
逆变器是光伏发电系统核心部件,分布式的普及将带动组串式市场增长。光伏逆变器将光伏组件所发出的直流电转变成正弦波电流,再接入负载或并入到电网中,是光伏系统核心器件。光伏逆变器按用途可分为并网逆变器、离网逆变器、微网逆变器。其中并网逆变器除了转换电流外还有最大功率追踪MPPT、孤岛效应检测及控制、电网检测及并网和零(低)电压穿越功能。并网逆变器按照功率和用途可分为集散式、集中式、组串式、微型四大类。随着分布式电站的普及,组串式逆变器的市场占比将会逐渐提高。据中国光伏行业协会预测,组串逆变器的市场占比将由2016年的32%提升至2020 年的45%。
公司逆变器质量突出 提前布局高效产品
科士达作为国内逆变器排在华为和阳光之后的第三大厂商,公司光伏逆变器主要分集中并网光伏逆变器和分布式光伏逆变器(组串式),受益于行业的快速发展,2017 年上半年光伏逆变器销售的增长带动了公司总收入的增长。2016 年上半年公司成功研发4 路MPPT 500KW 三电平集中式光伏逆变器和6 路MPPT 80K 组串式光伏逆变器,针对我国东部丘陵地带的集中式地面电站和分布式电站,能够极大提升电站的发电效率。2016 下半年重点开发了1500V 光伏逆变器,其中1.25MW 集中式逆变器整机最高效率能够达到99%,成本下降20%/瓦,系统发电量可提升1.5%。未来3-5 年或将是1500V 光伏逆变器全速发展期。公司在技术路线以及产品研发上提前卡位布局分布式光伏细分市场,保障光伏逆变器业务未来持续增长。
UPS龙头地位稳固
不间断电源(UPS)主要由主机、储能部件构成,UPS 是能够持续稳定、不间断提供电能的储能型电源设备,应用领域广泛。
公司的UPS产品市场占有率稳居国内本土品牌第一位,2016 年UPS 业务毛利率达40%以上。UPS 行业国产化率较低,且公司仍在持续延伸发展,稳健增长有望保持。考虑到UPS市场分散,目前国产化率较低,公司具备进口替代的能力,该项业务仍有成长空间。公司还围绕UPS 延伸了IDC、精密空调业务,新增业务同样具备一定竞争力,有望持续稳定增长。
截止到2017.11.10模型收益曲线
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达成率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
裂股模型原理:是根据计算机自动运算高概率高送配能力的上市公司.通过送转系数,历史财报、经营预期、股东意向、聪明资金、会议动向等因子通过17级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
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